任天堂で検証：VWAP乖離率×CCIで狙う短期反発戦略

はじめに

デイトレードやスキャルピングでは、リアルタイムの板情報やティックデータをいかに活用するかが勝敗を分けます。
東証一部・マザーズ上場の大型株は流動性が高く、寄り付き直後の急騰急落や寄り引けの動きが激しくなるため、誤ったエントリーは大きな損失につながります。
そこで本記事では、VWAP乖離率とCCIという相補的な指標を組み合わせ、任天堂株（7974）の15分足データを用いて短期反発を精緻に狙う手法を詳しく解説します。

VWAP乖離率とは

VWAP（Volume Weighted Average Price：出来高加重平均価格）は、当日の価格帯と出来高を合算し平均化することで、市場参加者の売買バランスを浮き彫りにするテクニカル指標です。
VWAP乖離率は「（現在価格―VWAP）÷VWAP×100」で計算され、板寄せ直後の過熱感やモメンタムの強弱を％で可視化します。
大口投資家の取引タイミングを示すVPOCやプライスアクションと合わせることで、実需に近いサポート・レジスタンス帯を識別できます。
VWAP乖離率の基礎と活用法はVWAP乖離率の基礎と活用法をご覧ください。

CCI（Commodity Channel Index）とは

CCIは価格と移動平均線との乖離を捉え、±100を超えた過熱・過冷却を押し目や戻り売りの参考にするオシレーター系指標です。
「（典型価格―単純移動平均）÷（0.015×平均偏差）」という計算式により、モメンタムの極値をタイムリーに把握できる点が特徴です。
トレンド系のADXやRSI、MACDと組み合わせることでノイズを軽減し、反転ポイントの信頼度を高められます。
CCIの詳細はCCIの使い方と注意点で解説しています。

任天堂株（7974）での短期反発検証

検証環境とデータ概要

対象は任天堂株の日中15分足チャート。
検証期間は過去半年、寄り付き30分～引け30分のリアルタイムティックと歩み値を収集しました。
証券会社のAPIから板情報、出来高急増ポイント、プライスアクションを抽出し、VWAP乖離率とCCIが同時にシグナルを発したポイントをフィルタリングしています。
その上で一目均衡表の雲抜けや移動平均線のゴールデンクロス／デッドクロスを確認し、多角的に反発エントリーチャンスを探りました。

エントリー＆イグジットルール

本手法では以下をルールとしています。

買いシグナル：VWAP乖離率が＋1.0％超＆CCIが－100以下のダイバージェンス発生時に押し目買いエントリー。
売りシグナル：VWAP乖離率が－1.0％下回り＆CCIが＋100以上の過熱サイン時に逆張りショートエントリー。

イグジットは次のいずれかで決済します。

VWAP乖離率が±0.5％以内に収束した時点。
CCIが±50戻りしたタイミング。
損切り：VWAP乖離率がさらに0.5％拡大した場合。

板情報で大口の歩み値変化や突発的なブレイクアウトを避け、最適なリスク管理を徹底します。

バックテスト結果

過去30シグナルを対象にシミュレーションした結果を以下の表にまとめます。

総取引回数	30回
勝率	63.3％
平均リターン	＋1.8％
最大ドローダウン	－0.9％
平均保有時間	約25分

連敗リスクを資金管理で抑えつつ、モメンタムトレードの優位性を最大化しています。

資金管理とリスクコントロール

1回あたりのポジションは総資金の2％以内。
連敗が続いた場合は取引停止し、板厚や歩み値の傾向を分析し直します。
証券会社ごとの板張り癖や流動性の変化も随時チェックし、
発注方法は成行と指値を組み合わせ、スリッページを最小限に抑えるよう工夫しています。

他銘柄への応用例

ソニー（6758）やファーストリテイリング（9983）でも同様に検証済みです。
各銘柄の出来高プロファイルや歩み値の厚みを踏まえ、エントリー閾値を調整することで勝率60％超を維持しています。
詳しい応用事例はVWAP乖離率×CCI応用事例でまとめています。

まとめ

任天堂株を舞台にVWAP乖離率とCCIを組み合わせた短期反発戦略を検証した結果、
勝率63.3％、平均＋1.8％のリターンを実現しました。
大口投資家の板寄せ動向や出来高急増ポイントをリアルタイムで捉え、
リスク管理を徹底することで安定した利益獲得が可能です。
まずはデモトレードや少額から検証し、
自己のトレードルールに微調整しながら実践してみてください。

とはいえ、株式投資における情報収集や期待できる銘柄の選定は容易な作業ではありません。

紹介する投資方法やコツを実践しても、必ずしも成功するとは限りません。

そこで、