信越化学株の出来高分析とVWAP折り返し点の検証データ

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本稿は信越化学工業（証券コード4063）を対象に、出来高プロファイルと当日VWAPの折り返し点を中心とした検証を行い、実務で使えるシグナル設計と数値テンプレを提示します。
検証はチャートの需給構造に注目し、VPOC（出来高の山）、VWAP乖離率、歩み値の大口介入の3つを軸にしています。
最終的にエントリー条件、損切り設定、利確ルールまで落とし込みます。

信越化学（4063）を選んだ理由と着目点

信越化学は高機能化学素材分野で世界的な競争優位を持ち、マクロやセクター需給に連動する側面があります。
素材セクターの循環と需要変化が価格に強く影響するため、出来高帯やVWAP反応を見れば短期の需給転換を捉えやすい銘柄です。
本稿では「出来高の厚み（VPOC）」と「当日のVWAP折り返し・乖離の回復」を組み合わせることで反発確度を高めるアプローチを採ります。

VWAP折り返し点とは何か／理論的背景

VWAPは当日の出来高加重平均価格を示し、その日の実質的な平均取得価格を表します。
機関投資家や大型プレイヤーはVWAP付近での売買を好む傾向があり、VWAPを中心に上下する動きが観察されます。
VWAP折り返し点とは株価がVWAPから一定比率以上乖離した後、再びVWAP方向に戻る際に観測される“反転の起点”を指します。
当日のVWAP乖離率を用いて過熱と反発ゾーンを数値化すると、短期のエッジが得られます。

データと検証方法の概要

・対象銘柄：信越化学工業（4063）。
・期間サンプル：過去36か月の日次及び分足データを想定した検証フロー（実際のデータ取得は利用者環境で実施）。
・主要指標：VWAP乖離率、当日出来高／20日平均比、VPOC（過去6ヶ月出来高プロファイル）、歩み値での大口成行カウント、ADX、RSI。
・検証手順：1）過去の下落→反発ケースを抽出、2）各ケースでVWAP乖離率のピーク値と折り返しまでの日数を計測、3）VPOC位置と重なったケースの成功率を比較、4）歩み値での大口発生の有無でセグメント化して勝率比較。

検証で使う主要閾値（出発点）

サンプル検証結果（例示）

※以下は検証手順を再現可能にするためのサンプル集計例です。
実データは各自のデータソースでダウンロードして再現してください。

上の表はあくまでサンプル集計のイメージです。
VPOCの下支えと歩み値での大口買いが揃うケースで短期反発率が高く、利回りも良好になっている傾向が示唆されます。
この傾向はVWAPを中心とした需給の回復メカニズムと合致します。

信越化学でのケーススタディ（観察ポイント）

実際のチャートで見たいポイントを具体的に示します。
下の観察フローで実マーケットに当てはめてください。

1. 前日〜当日のVWAP乖離率が−8%以下に到達したかを検出する。
2. 同日に出来高比が1.5倍以上になっているかを確認する。
3. 過去6か月の出来高プロファイルでVPOCが現在価格±5%に存在するかを確認する。
4. 歩み値で1時間ごとに大口成行買いが複数回出ているかを監視する。
5. ADXが20以上で上昇しているかを確認し、トレンドの発生を補助的に評価する。

エントリーと損切りの実戦テンプレ

・エントリー：初動エントリーはVWAP乖離がピークを付けてから、出来高継続＆大口確認で成行または指値で30%サイズを投入します。
・追加：翌日以降にADX上昇とVWAPへ収斂する動きが継続すれば残りを2回に分けて追加します。
・損切り：ATR(14)×1.2をベースに、VPOCの下5%ラインを下回ったら全撤退ルールを採用します。
・利確：第1利確はエントリーから+8%〜12%、第2利確はVWAP回帰後の短期高値や出来高山で段階的に行います。

指標の組合せによるフィルタ階層（実務運用）

複数インジケータを段階的に適用するとフェイクの被弾が減ります。
推奨順序は「VWAP乖離→出来高比→VPOC→歩み値大口→ADX/RSI」です。
この順で条件を満たした銘柄のみを監視対象に絞ると効率的です。

バックテストで検証すべき詳細項目

• VWAP乖離閾値の感度分析（−5%〜−20%で勝率とリターンの関係を調べる）。
• 出来高比閾値（1.2〜2.0）と誤シグナル率。
• VPOCの幅（±3%、±5%、±8%）による下支えの強さ差。
• 歩み値カウント閾値での勝率差（大口3回/5回/8回など）。
• 手数料・スリッページを加味したトータル収益のロバスト性検証。

実務上の注意点と落とし穴

・VWAPは当日指標なので複数日の大きなトレンドを示すものではありません。
・VPOCは過去データに依存するため急激な需給変化で効かない場合があります。
・歩み値の大口はアルゴや裁定取引の一部である場合があり、必ずしも中長期の資金流入を意味しません。
・信用データや出来高データは配信遅延や端数処理の違いで結果が変わることがあります。
これらを踏まえて複合的に判断してください。

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まとめと次のアクション

まとめると、信越化学の短期反発を狙うにはVWAP乖離の過熱検出とVPOCによる下値の厚み確認、さらに歩み値での大口介入確認を3点セットで用いると期待値が上がります。
本稿のサンプル検証表は再現手順を示すためのイメージであり、実運用では各自が過去データで閾値最適化とアウトオブサンプル検証を行ってください。
必要であれば、あなたが持っている信越化学のヒストリカルデータで指定された閾値を使った集計表の作成支援や、CSVテンプレの生成を行いますのでリクエストしてください。

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